Não há norma expressa garantindo a capitalização de juros no caso de empréstimo referente a crédito estudantil. A cobrança das prestações pode ser calculada pela tabela Price, bem como pode incluir a multa de 2%, em caso de inadimplência. Mas não é cabível a capitalização de juros (os chamados juros sobre juros).
O entendimento é da 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que julgou Apelação apresentada por um graduado em Comunicação Social. O profissional ajuizou ação na primeira instância questionando os termos da cobrança da Caixa Econômica Federal, que financiou o Fundo de Financiamento Estudantil do ex-estudante.
Além disso, a 8ª Turma Especializada decidiu que a dívida do ex-aluno com a Caixa — no caso anterior a cinco anos contados da data de início da ação, em 2009 — deve ser perdoada. A relatora do processo, desembargadora federal Vera Lúcia Lima, aplicou a prescrição quinquenal nos termos do artigo 206 do Código Civil. A decisão acompanha entendimento parecido do Tribunal Regional Federal da 3ª Região de setembro de 2014.
Amortização negativa
O contrato firmado entre a Caixa e o ex-estudante estabelecia a capitalização mensal de juros de cerca de 0,72% ao mês. No entanto, a magistrada ressaltou que não há norma expressa garantindo a aplicação desses juros. Por outro lado, a juíza federal levou em conta na decisão que a tabela Price consiste no cálculo das prestações divididas em duas parcelas: uma de amortização e outra de juros.
Para a relatora, só ocorreria o anatocismo, ou seja, a incidência de juros sobre juros, no caso de amortização negativa, quando é pago apenas o valor referente aos juros e não ao principal da dívida. Além disso, a desembargadora lembrou que os tribunais superiores têm entendido pelo cabimento da multa de 2% por inadimplência. Com informações da assessoria de imprensa do TRF-2.
Processo 2009.51.01.001193-7
Na temática da Tabela Price segue o estudo feito pelo autor JOSÉ JORGE MESCHIATTI NOGUEIRA, no seu livro “Tabela Price – Da Prova Documental e Precisa Elucidação do seu Anatocismo”, Ed. Servanda,
O estudo empreendido pelo referido autor partiu da consulta aos originais do livro de Richard Price sob o título “Observations on Reversionary Payments”, edições de 1783 e 1803, onde o religioso inglês desenvolveu as suas geniais Tabelas de Juro Composto.
Na verdade, o trabalho do inglês Richard Price, ministro presbiteriano, foi desenvolvido tendo em vista um sistema de pagamento para seguro de vida e aposentadorias, elaborado a pedido de sociedade seguradora, tendo Price construído tabelas que denominou de “Tables of Compound Interest” (Tabelas de Juro Composto). Sobre essa perspectiva histórica, da origem ou motivação do trabalho de Price, assim escreveu o autor citado (Mesquiatti Nogueira, José Jorge. Op. cit. pp. 37/38):
“O livro Observetions on Reversionary Payments, de autoria do Dr. Richard Price, demonstra, com as devidas explicações do próprio autor, a relação dos quatro Teoremas ali propostos, com a aplicação do juro composto (juro capitalizado, juro sobre juro ou ainda anatocismo) em seu sistema de pagamentos reversíveis e parcelados.
O livro ora referenciado esclarece definitivamente pelos escritos do próprio autor que suas Tabelas, ou seja, as Tabelas de Price, tais como ele as denominou (Tables of Compound Interest), são de Juro composto. Destaco que somente no Brasil essas tabelas são conhecidas como Tabela Price, referenciando seu autor porque, se fossem conhecidas como o autor as denominou, invariavelmente isso implicaria a informação de que são balizadas na capitalização de juros
Apesar do próprio autor Richard Price afirmar através do livro Observetions Reversionary on Payments que a tabela criada por ele na verdade chama-se Tabela de Juros Compostos, alguns profissionais , inclusive Juizes tentam desacreditar o próprio criador do teorema .
Os operadores de direito precisam ter um conhecimento mais profundo sobre assuntos matemáticos pois algumas decisões vão de encontro ao próprio teorema de Richard Price , parece que queremos ser mais realista que o rei
É realmente sensacional que em 2014 ainda se discuta se há ou não capitalização na tabela price. Chegamos ao ridículo de ter o STJ afirmado que há uma "controvérsia matemática" demandando em cada processo demonstração probatória. Viva a indústria da perícia!
Fernando,
seria interessante se você lesse o livro de Richard Price antes de comentar. Qual a tabela no livro trata juros compostos? Exigem varias tabelas no livro. A tabela utilizada para o Sistema Price não é a de juros compostos ( a tabela I: que é na verdade de descontos compostos) e o comentário sobre capitalização de juros não se refere-ré ao Sistema Price. Para o Sistema Price, Richard compilou na tabela II os resultados de Abraham de Moive (Obeservations of Reversionary Payments), este sim um grande matemático.
Uma correção quanto a obra de Abraham de Moivre: doctrine of chance.
A tabela II de Richard Price é um compilação das tabelas (I,III, V, VII e IX) elaboradas por Abraham de Moivre (matemático francês, 1667-1754), que consta em Doctrine of Chances, no ensaio Treatise of Annuitys on Lives publicado pela primeira vez em 1724 (quarenta e sete anos antes da primeira publição de Observations on Reversionary Payments). De Moivre afirma, mesmo, ter estabelecido as regras para encontrar o valor de anuidades para qualquer taxa de juros(p. 160/264). O tratado de Price revisa resultados obtidos pro Edmond Halley (1656-1742 -astrônomo inglês, mais conhecido pelo cometa batizado em sua homenagem), De Moivre e Thomas Simpson(matemático inglês, 1710-1761).
http://www.ibiblio.org/c
É o sistema é denominado francês provavelmente por ser De Moivre francês e o sistema já ser largamente utilizado na França quando Price escreveu sua obra.
Soa cômico se não fosse verdade que magistrados decidem que nos contratos de FIES há impedimentos para a capitalização de juros, mas permitem o uso do Sistema Francês de Amortização ( Tabela Price).
É lamentável porque basta fazer um estudo aprofundado e sério que se entenderá que a capitalização de juros ocorre na parcela de juros que compõe a prestação naquele sistema de amortização. Assim como também acontece com o Sistema de Amortização Constante (SAC).
Para não ficar um debate entedioso, basta efetuar a aplicação das cláusulas financeiras do contrato na equação de juro composto com resgate no final do prazo, ou seja, a equação para encontrar o montante aplicado no regime de juro composto.
Depois faça o mesmo usando a equação para encontrar o valor das prestações através da Tabela Price.
Em seguida, capitalize aquelas prestações. Some-as e compare esse resultado com o do montante acima.
Bingo ! Descobrirá que são idênticos.
Isto cocore porque tanto na equação do montante quanto na das prestações há o mesmo fator de acumulação de juros no regime de juro composto: (1 + i)^n, onde i é a taxa de juro contratada e n está elevado a potência que representa o número de períodos contratos. Ou 12 de doze meses, por exemplo.
Felizmente o STJ decidiu que a matemática financeira é matéria de fato e não de direito.
Desta forma, nós que atuamos como peritos financeiros poderemos apresentar laudos demonstrando matematicamente a ocorrência de juros compostos nas prestações dos sistemas de amortização Francês e Constante.
Por outro, teremos a possibilidade de provar que os sistemas a juro simples Método de Gauss e SAC-Juro Simples são justos e perfeitos, retornando 100% do capital ao financiador.
Não basta "colar e copiar". É preciso estudar.
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